Снежное 24 марта. Итоги.

Весь сегодняшний день можно описать несколькими предложениями "Торги в США завершились снижением котировок акций после ралли в понедельник. Глава ФРС США Бен Бернанки и министр финансов Тимоти Гейтнер заявили о необходимости ужесточения регулирования деятельности финансовых компаний." Виду отсутствия важных экономический событий и после бурного роста понедельника рынок находился в раздумьях. Мне было очень приятно торговать первую половину дня. Хоть и наблюдалось боковое движение, но в канале индекс S&P ходил ровными свечами с длинными сериями свеч одинакового цвета. После обеда рынок S&P подергался, выбив немало стопов со "слабых" трейдеров. Последнее время я склоняюсь к торговле акциями, которые менее волатильны чем сам индекс S&P. Такая тактика позволяет отслеживать ложные движения акции с индексом S&P постоянно сравнивая их корреляцию. Соответственно количество напрасно выбитых стопов резко уменьшается. Падение индекса S&P составило 2%.

Мой взгляд на рынок остается прежним. Нынешняя волна оптимизма должна нащупать точку сопротивления в районе 850 по S&P. Индекс закрылся на цифре 806,25, которая является 50% по разметке Фибо уровней за волну 2009 года. Завтра прямо с этого уровня вероятен дальнейший рост к 850. Драйв рынку могут задать выход индикатора количества купленных товаров долгосрочного пользования, данные по первичному рынку жилья, заявления чиновников ФРС. Данные по количеству купленных товаров долгосрочного пользования покажут насколько Американцы обеднели за время кризиса. Чем беднее люди, тем менее они склонны думать о будущем. Данные по первичному рынку жилья как всегда актуальны, так как проблемы этой отрасли изначально и разожгли кризис. Соответственно любая стабилизация индикатора, будет говорить о том, что мы потихоньку нащупали дно кризиса. Заявления чиновников ФРС как всегда может быть неожиданным и реакция рынка будет зависить от субъективного мнения толпы. Незабываем что мы должны вернуться еще раз в район 670 по S&P. Это возвращение как раз может быть сделано, после того как толпа переоценит свое мнение о плане Гейтнера по спасению финансового сектора временно на негативное. Сейчас весы на позитивном отношении. 2 нобелевских лаурята по экономике позитивно оценивают план, один - негативно. Вот такой вот простой индикатор. Ждем пока один из них поменяет свое мнение на негативное :-))) .

Один любопытный факт для раздумий "В банке рекомендуют обратиться к истории и напоминают, что после падения рынка в 1937 году на 50% был зафиксирован рост, который начался в марте 1938, составил 60% и завершился в ноябре."

P.S. Наш спектральный аналитик или по простому астролог говорит что завтра какой то особенный день лунного календаря и лучше всего не торговать :-)

23.03 - день закончен. Что имеем?

После очередного неудачного дня хочется опять говорить о том что рынки эффективны, теория случайного блуждания цен верна и тому подобные вещи. Прошлые успехи кажутся случайными, успехи других так же случайными и кратковременными. Долгосрочные успехи рыночных гуру мошенничеством и ложью.
А потом начинаешь оценивать уровень профессионализма с которым ты отнеся к сегодняшнему торговому дню. Все потихоньку становиться на свои места.
S&P за сегодняшний день прибавил 7,02%
Причиной столь серьезного роста стали очередные заявления правительства о спасении банковского сектора, путем выкупа токсичных активов. Так же оптимизма прибавили выход данных по недвижимости лучше прогнозных. Таким образом сегодняшний день принес позитив в две самые проблемные отрасли экономики США - финансовый сектор и недвижимость.
Насчет вчерашних рекомендаций.
Продажи были сделаны после бурного роста S&P в начале рынка к отметке в 800 пунктов.
NFX - зафиксирован убыток. Акция пробила верхнюю границу канала 25,00.
TLM - бумага осталась висеть на последующие дни. Даже сейчас ее продажа выглядит перспективной, так как она находиться у самых хайов канала.
TTEC - сделки не осуществлялись. Все таки акция недостаточно ликвидная.

Завтра с нетерпением ожидаем что же нам скажет господин Бернанке, пресс-конференция которого начинается в 16-00 по Киевскому времени. До конца речи Бернанке просьба не торговать. Лучше деньги выслать мне :-) Как я уже писал раньше резких разворотов глобальных трендов в природе не существует. Я все еще ожидаю возвращение S&P в район 670. Следующее сопротивление - отметка 850. Стало заметно что мы уже прошли дно экономического кризиса. У Киевских предпринимателей улучшилось настроение, поднялась ихняя активность. Индекс ПФТС застыл. Все кто хотел выйти уже давно вышел. Теперь могут только войти . :-) Так что еще разок на 670 по S&P и в глобальный большой вкусный рост! Но завтра наверняка будет рост S&P. Бородатый Бен должен зарядить рынки позитивной энергией.. Ну чем же он не Кашпировский :-)
С уважением, Артем Д.
Всем по миллиону завтра!

Аналитика для торговли 23.03.2009

Пятницу американские фондовые индексы закрылись в минус. S&P 500 успешно отбился от уровня 800. Так вот закончилась первая после лета волна оптимизма. Ну а чему удивляться? Не можем же мы с ходу взять и начать расти. Нужно хотя бы разворотную фигуру нарисовать. Например двое дно. Теперь мы опять должны вернуться в район 670 по S&P. Следовательно всю последующую неделю я ожидаю падение фондовых индексов.
Из новостных событий понедельника стоит отметить лишь выход в 16-00 по Киевскому времени данных о недвижимости. Но вряд ли данная новость станет серьезным драйвером завтрашнего рынка.
Что будем торговать завтра?
Подобраны акции, которые ходят в жестком канале и сейчас находятся у верхней границы канала.
NFX 25,37 - 15,4
TLM 11,76 - 8
PCZ 26,9 - 15,82
SMH 19,36 - 16
TTEC 10,3 - 7,25
SLT 6,79 - 4
LXU 9,63 - 6,62

Насчет конкретных рекомендаций. Потенциальные цели по профиту у нижних границ канала, которые указаны выше. Возможно более ранняя фиксация.
Лучшей кажется сделка по продаже NFX по пробитию уровня 23,00 . Стоп лосс чуть выше 23,00 (выше базы из пятиминутных свечей, которая должна сформироваться при более близком подходе к уровню)
TLM - продажа с открытия рынка, sl 10,71
TTEC - продажа с открытия рынка, sl 9,95
В двух последних случаях, при входе на открытии рынка будьте крайне осторожны. Входить только лимитником. А лучше подождать минут 20 торговли, а уже потом заходить в сделки.

Окажеться ли он снова прав?

Интересный материал о теперешней экономической ситуации..... Раньше этот человек не ошибался

Михаил Хазин Родился в 1962 году 1984–91 гг. – работал в системе Академии наук СССР 1992 г. – начальник аналитического отдела ЭЛБИМ банка 1994–97 гг. – начальник департамента кредитной политики Минфина РФ 1997–98 гг. – замначальника экономического управления президента РФ 1998–2002 гг. – профессиональный консультант С 2002 года – президент компании экспертного консультирования «Неокон»

http://focus.in.ua/article/economy/49020/3.html

Доллар/Гривна - куда метнемся дальше?

Валютная динамика.... Сколько о ней говорят, сколько иследуют, но я незнаю ни одного человека в мире, который бы ее успешно предсказывал. Но тем не менее азарт берет свое...
Кажеться мы нашли точку перелома в курсе. Сегодня курс на межбанке достинг района 7,5. Теперь вот пора бы и развернуться. Нацбанк начал вводить довольно жесткие меры, которые должны привести к укреплению гривны. Вот например http://mediaua.com.ua/detail/55358
http://mediaua.com.ua/detail/55260

P.S. В большей мере интуитивное чувство рынка... Ну а в какоето научное предсказание валютной динамики без владения инсайдерской информации я не верю.

Обучение торговли на фондовом рынке. NYSE .

Alex Gerchik (Александр Герчик) - звезда Wall Street Warriors (Воины Уолл Стрит) - один из успейшнеших дейтрейдеров современности. Первый миллион он сделал в 26 лет. Будучи управляющим партнером брокерской компании Hold Brothers, активным трейдером, продолжает обучать людей торговли на NYSE. У него не было убыточного месяца с 1999 года. Сейчас этот интереснейший человек в Киеве. Ведет довольно дорогие курсы за 1 000 долларов. Но! У вас есть единственная возможность услышать его бесплатно. В понедельник он приедет к нам на офис и мы будем учиться у него один день вместе. Добро пожаловать по адрессу г. Киев, ул. Маршала Гречки 4, офис 5.

www.daytrader.com.ua

Кризисная распродажа

Как писал один из классиков "Нет смутных времен, есть смутные люди"
Как бы там нибыло, даже если кризис ударил по Вам очень крепко, сохраняйте позитивный настрой. В конце концов это выгодно Вам. Не понимайте точно почему? Загляните вот сюда, очень рекомендую http://transurfing.newmail.ru/ .
А те кто себя чувствуют сейчас уверенно и ищут возможность заработать, так конечно же для них открываються золотые возможности. В конце концов, любой кризис нужно использовать с выгодой для себя. Все что не приходит лутшего в нашу жизнь, практически всегда приходит через кризис. Просто в один момент человек не выдерживает биться об одну и ту же стену и ищет новые пути развития. Как в бизнесе, так и в личной жизни. А те кто имеют свободные деньги сейчас - прошу пожаловать на распродажу - http://www.dengi.ua/clauses/43333.html

Ректор о кризисе

Интервью ректора Соломонового университета.
Особенно нравиться мысль об импортозамещение
Очень рекомендую к прочтению

http://www.from-ua.com/eco/a730a4faa3ef0.html

Очень интересный пост нашел на www.dengi.ua . Много во вчем разделяю мнения автора

Авторский блог главного редактора "Денег"

Неделя завершилась совершенно отчетливым ощущением того, что какая-та недобрая сила активно навязывает нам(мне?) мысль о том, что экономическому росту - кранты, банковская система еле дышит и вообще - пора плести белые тапки и ползти всем хором туда, где большими буквами на входе написано "рецессия".

Выскажу крамольную мысль: кризиса на самом деле нет. А что есть? Есть колоссальная мистификация, проводимая в интересах глобального передела активов.

Когда в 1997 году в Юго-Восточной Азии случился кризис(между прочим - международные рейтинговые агентства его прохлопали), то было понятно, что деньги ломанутся из стран, именуемых "азиатскими тиграми" домой - в развитые страны.

Вопрос - куда деньги ломанутся сейчас? В развивающиеся страны? Чушь! Ровно такая, как та, что заявляли патентованные отечественные финансовые аналитики, в начале нынешнего года называвшие Украину "тихой заводью" для западных денег, ищущих спокойного места, чтобы перележать непростые времена. Риск-менеджмент в крупных инвестбанках прост и незамысловат - как автомат Калашникова: развивающиеся страны имеют более высокие уровни рисков, у них ниже рейтинги, так что на них должны быть установлены более низкие лимиты вложений. То есть: никуда из пределов "золотого миллиарда" по-настоящему большие деньги не денутся.

Они вообще никуда не денутся: безналичные деньги не могут лежать в подвалах казначейств, они вращаются и крутятся, они "жгут ляжку" финансистам - по меткому определению одного из героев шукшинского фильма "Калина красная".

Они непременно ломанутся на рынки - как только ситуация хоть немного начнет напоминать нормальное состояние дел. При этом мы помним, что в период кризиса центробанки развитых стран влили в опекаемые ими банковские системы колоссальные объемы денег - для поддержания ликвидности. Эта масса финансовых ресурсов тоже должна куда-то деться.

Поэтому очевидно, что неизбежный за нынешним спадом подъем будет резким, быстрым, но довольно коротким - центробанки не позволят новому пузырю раздуться слишком сильно.

А что пока? А пока серьезные дяди(имена многих из них не знает пока даже многоопытный Forbes) втихую скупают подешевевшие во время кризиса активы. Как писали "Деньги" в редакционной колонке от 16 октября, кое о ком из них мы узнаем в марте 2009 года, когда Forbes опубликует очередной список самых богатых людей планеты.

Осталось узнать ерунду - в какие именно активы вкладывать сейчас деньги тем, у кого они нынче есть. В конце 90-х это был хай-тек, доткомы. В середине первого десятилетия 21-го века это была недвижимость. Что следующее? Источники пресной воды? Энергокомпании? Аграрные корпорации? Кто угадает - будет давать на чай Баффету и Соросу.

Ну, все это где-то очень далеко и высоко - скажет многоопытный и недоверчивый читатель. А нам что делать? Думаю - следовать своим планам, зарабатывать, тратить, жить. Конечно, не стоит покупать машины ценою в годовую зарплату и квартиры ценой в полторы сотни месячных зарплат. Точно не стоит брать кредит на приобретение полутораметровой плазменной панели. Но кто сказал, что такие безумства можно творить и в куда благополучные времена?!

Да. именно следовать своим планам - в карьере, бизнесе, в собственном развитии. Стало на какое-то время меньше работы? Значит, появилось время подтянуть английский или навыки в своей родной профессии. А также спокойно подумать о своих жизненных планах больше чем на год вперед. Когда возобновится рост, на все это просто не останется времени. А рост возобновится много быстрее, чем мы себе сейчас представляем.

Искренне ваш, Александр П.Крамаренко

Источник: www.dengi.ua

Стан банківського сектору України з точки зору теорії рефлексивності Джорджа Сороса

Дана тема особливо актуальна в поточній економічній ситуації в Україні. Глобальна економічна криза і, економічна криза нашої держави зокрема, дають змогу чудово продемонструвати теорію рефлективності Д. Сороса в дії, адже в даній ситуації маємо великі відхилення від точки ринкової рівноваги.
Ринкова рівновага на якій побудована економічна теорія, на думку Д. Сороса, в реальному житті спостерігається вкрай рідко. Конфігурації кривих попиту і пропозиції не можуть вважатися незалежними данними, так як ці обидві категорії включають в себе очікування учасників щодо подій, які, в свою чергу, обумовлені цими очікуваннями. Рішення про купівлю або продаж приймаються на основі очікування цін в майбутньому, а ці ціни залежать від прийняття в поточний момент рішень про купівлю або продаж. Немає ніякої гарантії, що фундаментальні рушійні сили відкоректують спекулятивні скачки. Так само вирогідно і те, що спекуляції змінять умови попиту і пропозиції, які вважаються фундаментальними.
Задачею даного дослідження є демонстрація кризи банківського сектору України, яка виникла через недосконале розуміння реальності учасниками ринкового процесу. Відповідно до останніх офіційних данних НБУ показник миттєвої ліквідності становить 55,1% (за нормативом Н3 — 20%), поточної ліквідності — 79,3% (за нормативом Н4 — 40%), короткострокової ліквідності — 37,8% (за нормативом Н5 — 20%). Адекватність основного капіталу — 9,99% (за нормативом Н2 — 4%). Наведені цифри свідчать про те, що банківська система України — це один із секторів вітчизняної економіки, який розвивається найбільш динамічно.
Дану економічну ситуацію не в силах описати класична економічна теорія в повній мірі, але поточний стан економіки України, в тому числі і банківського сектору, чудово описується теорією рефлексивності Д. Сороса. Цілком очевидно, що штучно погіршуючи ділові настрої, зацікавлені структури намагаються знизити вартість об’єктів банківського сектору. Капіталізація більшості українських банків на фондовому ринку зараз менша, ніж вартість їх реальних активів.
Отже, реально була порушена ринкова рівновага шляхом інформаційного впливу на учасників процессу, які діють згідно свого суб'єктивного сприйняття реальності і, відповідно, змінюють стан банківського сектору. Як наслідок, отримана різниця між реальністю і сприйняттям її учасниками соціально-економічного процессу. Навіяний негативний діловий настрій почав впливати на реальні фундаментальні умови банківського сектору. Таким чином, утворилась реальна економічна криза, створена для купівлі по заниженим цінам українських фінансових установ, а також інших об'єктів економіки. Як висновок, можемо зазначити, що для запобігання подібних ситуацій необхідно контролювати економічний інформаційний фон, а також мати резерви для підтримки ліквідності.