Арбитраж на нефти

Данный график показует моменты когда нефть показывала лучшие показатели, чем акции нефтяных компаний и наоборот.
Сейчас, когда нефть поднялась с 30 долларов до 50, акции нефтяных компаний не выросли на много.
Таким образом возникает потенциальная возможность для арбитража.
Продаем нефть, а покупаем акции нефтяных компаний.

Картинки единомышленника

По данной ссылке , нашел графики с прогнозами по крупнейшим банкам Америки. Вылаживаю здесь, так как данная тех картина полностю отражает мои фундаментальные взгляды

Что делают 90% трейдеров

А думают они примерно вот таким вот образом
"Разве трейдинг это сложно? 2 операции... купи-продайка!
Сидишь на жопе целый день, ничего не делаешь.
Знаний особо ни каких. Только пальчонками по кнопочкам клацаешь... купил дешевле, продал дороже!
Что может быть проще!?"
И не удивительна статистика, что около 90% трейдеров теряют деньги. Большинство так называемых трейдеров "ужасные лентяии". Ихний подход заключаеться не на серьезных трудоемких исследованиях, построение моделей, а на так называемом интуитивном, чувственном подходе. Когда они научившись рисовать трендовые линии хотят заработать миллионы. Еще дополнительно кидают два умных математических индикатора и считают что они обыграют рынок. Я очень ценю интуицию, как вспогомательный инструмент в принятии решений. Слышать свою интуицию - слышать голос бессознательного в себе, которое не подверженно эмоциям, чистое, мудрое. Но, она должна основываться на опыте, который появился в результате большого количества успешных действий на рынке.

До чего же глупо это кажеться с высоты времени

До чего же глупо это кажеться с высоты времени. Интересно, что бы мы сказали, если бы наблюдали описываемые ниже события в реальном времени.
В конце 70 - начале 80 годов, прошлого века, состояние Братьев Банкера и Герберта Хантов, детей техасского нефтяного миллиардера, оценивалось в 6 млрд долларов.
Ещё до кончины отца в середине 70 годов они начали свою рискованную игру на рынке серебра при цене 2 с половиной доллара за тройскую унцию. Первое предупреждение они получили от Мексиканского правительства, решившего зафиксировать прибыль при цене 7 долл. но братьев Хант падение до 4 долларов не насторожило. Они продолжили скупку.
К 79 году Братья Хант играли по-крупному и контролировали вместе с Королевской Семьёй Саудовской Аравии и рядом брокерских домов одну треть мирового рынка серебра. Цены на серебро, к тому моменту, взлетели до 19 долларов.
Огромной прибыли братьям показалось мало, и они заняли ещё миллиард, решив взять рынок серебра под полный контроль.
Банкер и Герберт Ханты одновременно покупали серебро в слитках и фьючерсные контракты. Когда участники рынка поняли, что серебро по проданным контрактам можно взять только у Братьев, рынок пошёл вертикально вверх. Серебро выросло до 49. - Братья зажали рынок серебра в угол.
Финал наступил после повышения биржей гарантийного обеспечения, или как говорят трейдеры – залога, за фьючерсный контракт. Братьям Хант прислали требование о довнесении 136 млн долларов, при том, что они уже вложили миллиарды. Но денег не было. Для выполнения обязательств, братьям пришлось продавать серебро и фьючерсные контракты.
Двадцать седьмое марта тысяча девятьсот восьмидесятого года остался в хрониках Wall-Street как «серебряный четверг». В этот день пирамида рассыпалась и на сырьевых рынках началась паника. Братья Хант получили маржин колл.
Для стабилизации рынков консорциум банков США выдал Хантам 1 млрд. долларов, под залог семейного бизнеса, чтобы Братья расплатились по долгам.
Одно из самых странный последствий взлета серебра выразилось в банкротстве серебряных рудников. Рудники хеджировали себя от спада цен, но даже представить себе не могли, что серебро вырастет до 49 долларов. Те рудники, что хеджировали себя продажей фьючерсных контрактов, оказались не в состоянии оплатить чудовищную вариационную маржу и объявили себя банкротами.
К середине 82 года серебро снова стоило 5 долларов. А в 88 году Братья Хант были признаны банкротами. На суд братья приехали уже на метро.

Остаться в живих

Если мы вспомним дядю Дарвина и его эволюционную теорию.. Какой основной навык лежит в основе выживания? Скорость? Ловкость? Сила? Ум? Нееееттт... Умение приспосабливаться к окружающей среде - ключевой фактор. Этот ключевой навык характерен и для успешных биржевиков. Все кто достаточно опытен и те, которых рынок проверил временем осознают, что им нужно постоянно усовершенствоваться, менять стратегии, наблюдать за тем как меняеться строение социума. Нельзя одними и теми же методами побеждать всегда. Джесси Ливермор побеждал на достаточно неэффективных трендовых рынках. Легендарные "черепашки" Ричарда Денниса становились миллионерами на плавных рынках с помощю классических математических индикаторов и осцилляторов. По словам Экклиассиста нет ничего нового под небом и никогда не будет.. По словам Джесси Ливермора человеческая природа никогда не менялась и не меняеться, и поэтому на УоллСтрит будет происходить всегда все одно и тоже.. Но.. Что бы побеждать.. Нужны новые методы.. Чем характеризуються современные рынки? Какой ключ к ним можно подобрать? На чем должны основываться стратегии?
Сейчас могу назвать следующие характеристики
1). Высокая часть программного трейдинга - нейросети и тп
2). Высокая степень эффективности засчет развития средств связи и коммуникации
3). Гибридизация рынков, глобализация. Наличие огромного количества производных инструментов.

Знакомый астролог. Часть 2

Что значить иметь знакомого астролога

Данные расчеты проведены знакомым финансовым астрологом и великим фанатом технического анализа в программе TimingSolution . Давай те вместе оценим эти сигналы :-)
Если они хорошо отработают, закажем следующую порцию .

Что? Где? Когда?

Постом ранее был выложен черновик на английском языке моей аналитики по ETF на Россию. (тоесть по сути на индекс РТС). Сейчас периодически будут появляться посты на английском языке. Если буду считать что они действительно могут быть полезными и для русских читателей, буду писать и вариант на русском. Вывод по предыдущему посту. План на короткую продажу от района 20 или по появлению катализатора, который заставил бы перекупленные фондовые рынки по крайней мере скорректироватся, а то и вернуть индекс S&P в район 700. Еще раз повторю свой основной тезис, каким я руководствуюсь прошлые 2 месяца. Такая сложная система как экономика, не может с первого пинка заработать так как надо, без никаких осложнений. Ожидаю переоценку рынком эффективности спасательных мер по экономике, а также сюрпризов по earnings на этой недели в Америке.

Схожесть графиков из разных тысячелетий

Заметил что много зарубежных инвесторов и спекулянтов сравнивают графики депрессий и нынешней ситуации.. Подобный график выкладивал на пару постов ниже.. Характер движения всех депрессий очень схожий.. Почему? Да вот наверное срабатывают инстинктивные способы познания человека, а так же эффект самооправдывающегося прогноза.. Что бы действовать в теперешний ситуации, человек пытаеться найти аналогии в сообственном или чужом опыте... Сравнимая тепершнюю ситуацию на рынках с временем великой депресии и действую аналогичным образом, инвесторы восоздают схожую картину времен 1930-ых годов.

Overconfidance или излишняя самоувереность

Данный эффект один из самых опасных в бизнесе, в частности и на финансовых рынках. Человеческий мозг устроен так, что обьективную статистическую информацию он не может адекватно применить относительно себя. Так, например люди зная что 50% браков заканчиваеться разводами, не хотят экстраполировать эту статистику на свой брак. Они не воспринимают вероятность 50% распада своего брака. Так же, трейдеры, имеют свойство чувствовать что они правы были в большем количестве моментов и сделок, чем произошло на самом деле. Эта проблема может решаться путем прикрепления к трейдеру или группе трейдеров риск менеджера. Который во-первых уберет вероятность риска излишними % капитала из-за возможного эмоционального состояний трейдера, во-вторых будет подсчитывать и обьективно оценивать успешность трейдера.

Наука или исскуство? Каждый выбирает для себя

Много кто пытаеться превратить трейдинг (или спекуляции) в науку... На самом деле научный подход довольно сложно применить в трейдинге, а так же эффективность его применения под большим вопросом. Подавляющая часть успешных трейдеров верят в интуицию, основаной на опыте, а так же важную роль отводят инстинктам. Один успешный трейдер расказывает постоянно повторяющуюся ситуацию: "Приходит он с женой в ресторан. Жена его спрашивает, готов ли он заказать ужин. Он не может дать ответа, он не решил. Но точно в тот момент, когда подходит официант, он абсолютно готов и уверен в своем заказе." Этот образ мышления профессионального трейдера. Так как приходить принимать решения в условиях большой неопределенности, всегда есть много факторов за и против и выбрать конкретное решение, суто по научной методологии часто невозможно. Тут то и вступают такие навыки как чутье, интуиция, инстинкты.

Обучение в компании Trader-Investor

«Trader-Investor» , представитель в Украине лидера брокерских услуг на рынке США компании HoldBrothers, обьявляет набор слушателей на курс «Эффективная торговля на американском фондовом рынке». Представляется несколько вариантов обучения в зависимости от Ваших профессиональных целей и амбиций. Так, пройдя обучение в нашей компании, Вы получите все необходимые знания, которые позволят начать карьеру профессионального трейдера. В программе курса будут рассмотрены эффективное применение технического анализа, основы фундаментального, а так же сама механика деятельности старейшей биржы Америки – New York Stock Exchange (NYSE).

www.daytrader.com.ua
Информация по телефону 8 (044) 449 49 79
Наш адрес ул. Маршала Гречка 4, офис 5.

26 марта. Вверх идем мы неспеша.

Торги в США завершились ростом котировок акций благодаря хорошим отчетам компаний Best Buy и ConAgra Foods. Также спала напряженность после того, как был проведен довольно удачный аукцион по размещению казначейских облигаций.
Индекс S&P закрылся ростом на 2,3%
Приведен мой список акций на ближайшее время. Они отобраны по следующим критериям: хорошая плавность движения, четкие уровни поддержки\сопротивления, волатильность меньшая чем у индекса S&P - ALB ARW ASH AVP AVY BKE BKS BMS CBE CCL CMI GPC HOT MHO MHP NOC PII TTC VAL WFR . Данные акции подобраны для торговли по стратегии Александра Герчика.
От сделок практически воздержался сегодня, так как рынок находился в канале и сигналов к трендовому движению не наблюдалось. По S&P пробили поддержку в 826, что есть сигналов к дальнейшему движению в район 850. Взгляд на рынок остается прежним. Движение в район 850 и возврат к 670-700. Катализатором к обратному движению могут стать усугубившееся проблемы с продажей гос облигаций США и Великобритании,переоценка плана Гейтнера.

P.S. Завтра вместе с нашим спектральным аналитиком будем считать какие то моменты в астроциклах. Подсчеты нам дадут время и вероятность рывка конкретной акции вверх или вниз. Я не сильно верю в успешность этого метода, но время покажет. Кстати, блог нашего спектрального аналитика по имени Сергей - lesovikov.livejournal.com

Надежда. Советы. Жизнь.

"Почему все устроено так, что эта жизнь, где все кажутся такими несчастными, не прекращается? Что заставляет ее двигаться все дальше, дальше и дальше, хоть все вокруг так несчастливы? В чем секрет?"
Итак поэт вопрошает небо: "В чем секрет жизни? Почему она продолжается?" И с небес раздался голос: "Причиной тому - надежда!" И полилась с небес песенка Gloria Gaynor - I will survive . :-)
Человек при ошибки, неудаче всегда возлаживает вину на какой то обьект. Тема советов при трейдинге, всегда актуальна, как и сама жизнь. Все таки человек наверное не благодарная сволочь. У него есть такая особенность - хорошее забывать быстро, а плохое помнить всю жизнь. Еще великий любовник и пьяница Джесси Ливермор, но гениальный спекулянт, считал сколько ему стоили чужие советы. За бесплатный совет от какого то умника он отдавал рынку миллионы. И так.. Если мы проиграли мы ищем виноватого.. Понимаем что воспользовались чужим советом и вот.. Аля ап.. Советчик то наш виноват.. Ай ай ай!Мы его запомнили! И вот мы выиграли на рынке! Разгромили впух и прах. О да, мы Боги! А? Что кто то подсказал включить нам в портфель вон ту и ту акцию? Кто то остановил нас от эмоционального проиграша? О нет..мы не помним...
Где же эта грань? Как отличить плохой совет от хорошего? Слушать ли их вообще? Это все риторические вопросы, как и сама жизнь. Жизнь - надежда :-)

Экономика и счастье

Наверное каждый задавался таким вопросом: "Экономика развивается, научный прогресс, но тем не менее люди не становятся более счастливыми. Так для чего эта гонка?"
Интересно на эту тему написано в этой статье http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=331461 .

Снежное 24 марта. Итоги.

Весь сегодняшний день можно описать несколькими предложениями "Торги в США завершились снижением котировок акций после ралли в понедельник. Глава ФРС США Бен Бернанки и министр финансов Тимоти Гейтнер заявили о необходимости ужесточения регулирования деятельности финансовых компаний." Виду отсутствия важных экономический событий и после бурного роста понедельника рынок находился в раздумьях. Мне было очень приятно торговать первую половину дня. Хоть и наблюдалось боковое движение, но в канале индекс S&P ходил ровными свечами с длинными сериями свеч одинакового цвета. После обеда рынок S&P подергался, выбив немало стопов со "слабых" трейдеров. Последнее время я склоняюсь к торговле акциями, которые менее волатильны чем сам индекс S&P. Такая тактика позволяет отслеживать ложные движения акции с индексом S&P постоянно сравнивая их корреляцию. Соответственно количество напрасно выбитых стопов резко уменьшается. Падение индекса S&P составило 2%.

Мой взгляд на рынок остается прежним. Нынешняя волна оптимизма должна нащупать точку сопротивления в районе 850 по S&P. Индекс закрылся на цифре 806,25, которая является 50% по разметке Фибо уровней за волну 2009 года. Завтра прямо с этого уровня вероятен дальнейший рост к 850. Драйв рынку могут задать выход индикатора количества купленных товаров долгосрочного пользования, данные по первичному рынку жилья, заявления чиновников ФРС. Данные по количеству купленных товаров долгосрочного пользования покажут насколько Американцы обеднели за время кризиса. Чем беднее люди, тем менее они склонны думать о будущем. Данные по первичному рынку жилья как всегда актуальны, так как проблемы этой отрасли изначально и разожгли кризис. Соответственно любая стабилизация индикатора, будет говорить о том, что мы потихоньку нащупали дно кризиса. Заявления чиновников ФРС как всегда может быть неожиданным и реакция рынка будет зависить от субъективного мнения толпы. Незабываем что мы должны вернуться еще раз в район 670 по S&P. Это возвращение как раз может быть сделано, после того как толпа переоценит свое мнение о плане Гейтнера по спасению финансового сектора временно на негативное. Сейчас весы на позитивном отношении. 2 нобелевских лаурята по экономике позитивно оценивают план, один - негативно. Вот такой вот простой индикатор. Ждем пока один из них поменяет свое мнение на негативное :-))) .

Один любопытный факт для раздумий "В банке рекомендуют обратиться к истории и напоминают, что после падения рынка в 1937 году на 50% был зафиксирован рост, который начался в марте 1938, составил 60% и завершился в ноябре."

P.S. Наш спектральный аналитик или по простому астролог говорит что завтра какой то особенный день лунного календаря и лучше всего не торговать :-)

23.03 - день закончен. Что имеем?

После очередного неудачного дня хочется опять говорить о том что рынки эффективны, теория случайного блуждания цен верна и тому подобные вещи. Прошлые успехи кажутся случайными, успехи других так же случайными и кратковременными. Долгосрочные успехи рыночных гуру мошенничеством и ложью.
А потом начинаешь оценивать уровень профессионализма с которым ты отнеся к сегодняшнему торговому дню. Все потихоньку становиться на свои места.
S&P за сегодняшний день прибавил 7,02%
Причиной столь серьезного роста стали очередные заявления правительства о спасении банковского сектора, путем выкупа токсичных активов. Так же оптимизма прибавили выход данных по недвижимости лучше прогнозных. Таким образом сегодняшний день принес позитив в две самые проблемные отрасли экономики США - финансовый сектор и недвижимость.
Насчет вчерашних рекомендаций.
Продажи были сделаны после бурного роста S&P в начале рынка к отметке в 800 пунктов.
NFX - зафиксирован убыток. Акция пробила верхнюю границу канала 25,00.
TLM - бумага осталась висеть на последующие дни. Даже сейчас ее продажа выглядит перспективной, так как она находиться у самых хайов канала.
TTEC - сделки не осуществлялись. Все таки акция недостаточно ликвидная.

Завтра с нетерпением ожидаем что же нам скажет господин Бернанке, пресс-конференция которого начинается в 16-00 по Киевскому времени. До конца речи Бернанке просьба не торговать. Лучше деньги выслать мне :-) Как я уже писал раньше резких разворотов глобальных трендов в природе не существует. Я все еще ожидаю возвращение S&P в район 670. Следующее сопротивление - отметка 850. Стало заметно что мы уже прошли дно экономического кризиса. У Киевских предпринимателей улучшилось настроение, поднялась ихняя активность. Индекс ПФТС застыл. Все кто хотел выйти уже давно вышел. Теперь могут только войти . :-) Так что еще разок на 670 по S&P и в глобальный большой вкусный рост! Но завтра наверняка будет рост S&P. Бородатый Бен должен зарядить рынки позитивной энергией.. Ну чем же он не Кашпировский :-)
С уважением, Артем Д.
Всем по миллиону завтра!

Аналитика для торговли 23.03.2009

Пятницу американские фондовые индексы закрылись в минус. S&P 500 успешно отбился от уровня 800. Так вот закончилась первая после лета волна оптимизма. Ну а чему удивляться? Не можем же мы с ходу взять и начать расти. Нужно хотя бы разворотную фигуру нарисовать. Например двое дно. Теперь мы опять должны вернуться в район 670 по S&P. Следовательно всю последующую неделю я ожидаю падение фондовых индексов.
Из новостных событий понедельника стоит отметить лишь выход в 16-00 по Киевскому времени данных о недвижимости. Но вряд ли данная новость станет серьезным драйвером завтрашнего рынка.
Что будем торговать завтра?
Подобраны акции, которые ходят в жестком канале и сейчас находятся у верхней границы канала.
NFX 25,37 - 15,4
TLM 11,76 - 8
PCZ 26,9 - 15,82
SMH 19,36 - 16
TTEC 10,3 - 7,25
SLT 6,79 - 4
LXU 9,63 - 6,62

Насчет конкретных рекомендаций. Потенциальные цели по профиту у нижних границ канала, которые указаны выше. Возможно более ранняя фиксация.
Лучшей кажется сделка по продаже NFX по пробитию уровня 23,00 . Стоп лосс чуть выше 23,00 (выше базы из пятиминутных свечей, которая должна сформироваться при более близком подходе к уровню)
TLM - продажа с открытия рынка, sl 10,71
TTEC - продажа с открытия рынка, sl 9,95
В двух последних случаях, при входе на открытии рынка будьте крайне осторожны. Входить только лимитником. А лучше подождать минут 20 торговли, а уже потом заходить в сделки.

Окажеться ли он снова прав?

Интересный материал о теперешней экономической ситуации..... Раньше этот человек не ошибался

Михаил Хазин Родился в 1962 году 1984–91 гг. – работал в системе Академии наук СССР 1992 г. – начальник аналитического отдела ЭЛБИМ банка 1994–97 гг. – начальник департамента кредитной политики Минфина РФ 1997–98 гг. – замначальника экономического управления президента РФ 1998–2002 гг. – профессиональный консультант С 2002 года – президент компании экспертного консультирования «Неокон»

http://focus.in.ua/article/economy/49020/3.html

Доллар/Гривна - куда метнемся дальше?

Валютная динамика.... Сколько о ней говорят, сколько иследуют, но я незнаю ни одного человека в мире, который бы ее успешно предсказывал. Но тем не менее азарт берет свое...
Кажеться мы нашли точку перелома в курсе. Сегодня курс на межбанке достинг района 7,5. Теперь вот пора бы и развернуться. Нацбанк начал вводить довольно жесткие меры, которые должны привести к укреплению гривны. Вот например http://mediaua.com.ua/detail/55358
http://mediaua.com.ua/detail/55260

P.S. В большей мере интуитивное чувство рынка... Ну а в какоето научное предсказание валютной динамики без владения инсайдерской информации я не верю.