Дэйтрейдерам посвящается. :-) Как думаете, в этом, есть какой то смысл?

С началом гибридного маркета и увеличением объема программного высокочастотного трейдинга, шансы вижить обычному «ручному» дэйтрейдеру стали уменьшаться. Сейчас половина объема на американских фондовых рынках наторговывается программами для высокочастотного трейдинга. Так Доктор Брет, который консультирует великое множество трейдеров, трейдинг десков, хедж фондов, говорит что видит явный перевес в успешности свинг трейдеров над дэйтрейдерами. Учитель многих, Алекс Герчик, так же говорит что сейчас 90% денег он делает на свинговой торговли. Вывод – шансы зарабатывать свингами гораздо выше 
Пил очередную чашку чаю и в голову стрельнула довольно странная идея. Стратегия доступна только для людей с хорошим Buying Power, который даст возможность формировать баскет и кроме этого покупать контракты на мини фьючерс S&P. Идея маркет нейтрал стратегии для свинг торговли. То есть задача на даунтренде выбрать бумаги слабее рынка и зашортить их в хороших точках, при этом постепенно покупая мини контракты на S&P фьючерс для баланса лонгов и шортов. Противоположное делать на аптренде. При этом, отобранные бумаги должны иметь довольно сильную корелляцию с рынком. Балансировать, то есть уравнивать лонги и шорты будем с помощью коэффициента бета. Бета, если по-простому – что-то вроде меры волатильности. Если бета больше единицы, бумага волатильнее рынка, соответственно и наоборот. Баланс, когда в лонгах денежная сумма всех позиций умноженная на бету = денежной позиции в шортах умноженной на бету. Баскет, придется делать довольно широкий, что бы не допустить ошибки с расчетом волатильности. В чем смысл? В том, что чаще легче определить силу\слабость бумаги, чем направление движения рынка. Как думаете? С этого может, что-то получиться? Может мои слова кого- то вдохновили на другую идею?

Встреча с гуру :-)

Гуру, в строгом смысле, является не учителем, передающим какую-либо информацию, а тем, кто направляет и питает Пробуждение ученика. Часто словом «гуру» называют профессионалов, виртуозов, мастеров своего дела.
Кто не знает, ученики Герчика любят его величать именно этим словом :-)
Весьма скептически отношусь к тем методам торговли, которые он преподает, но тем не менее - очень доволен сегодняшней лекцией. Я не собираюсь быть дэйтрейдером. Тем не менее вынес очень много ценных уроков, позитива со встречи. Сегодня Герчик говорил больше о жизни, чем о рынках. Он мудрый человек. Может правда только книгу с афоризмами перечитал )). Услышал больше анекдотов сегодня от него чем перед этим за весь год :-) . Трейдеры, как я уже писал раньше - народ ленивый. Но что бы заработать на рынках нужно жестоко работать. Не важно дэйтрейдер ты или управляющий фонда или кто то другой. Герчик в буквальном смысле раскрыл эту тему. Смысл - нужно даже не работать, а пиздячить на полную :-). Сегодня он говорил что неважно на каком ты рынке работаешь, все паттерны одинаковые, методы не отличаются. Категорически с ним не согласен. Механика NYSE и NASDAQ кардинально отличается. Фондовые рынки отличаются от форекса. Все рынки друг от друга отличаются характером спроса и предложения. Скажем обьем сделок программным трейдингом значительно выше чем на фондовом рынке. Форекс - рынок нейросетей. На фондовом рынке пока еще значительное влияние имеет трейдинг "руками". Соответственно и методы работы должны быть совсем другими. Герчик сказал что сейчас 90% своих денег делает на свингах. Свинг - трейды сроком 2-3 дня. Переход на свинги считаю очень оправданным в нынешнем маркете, в гибридном маркете, где обьем программного трейдинга все растет. Сегодня 4 часа семинара действительно провел с пользой. Спасибо Герчику. Твердая пятерка. Завтра продолжение. Еще один день бесплатно. 10-00 - МВЦ на Левобережке.