Данные расчеты проведены знакомым финансовым астрологом и великим фанатом технического анализа в программе TimingSolution . Давай те вместе оценим эти сигналы :-)
Если они хорошо отработают, закажем следующую порцию .
Sunday, April 12, 2009
Что значить иметь знакомого астролога
Данные расчеты проведены знакомым финансовым астрологом и великим фанатом технического анализа в программе TimingSolution . Давай те вместе оценим эти сигналы :-)
Если они хорошо отработают, закажем следующую порцию .
Что? Где? Когда?
Постом ранее был выложен черновик на английском языке моей аналитики по ETF на Россию. (тоесть по сути на индекс РТС). Сейчас периодически будут появляться посты на английском языке. Если буду считать что они действительно могут быть полезными и для русских читателей, буду писать и вариант на русском. Вывод по предыдущему посту. План на короткую продажу от района 20 или по появлению катализатора, который заставил бы перекупленные фондовые рынки по крайней мере скорректироватся, а то и вернуть индекс S&P в район 700. Еще раз повторю свой основной тезис, каким я руководствуюсь прошлые 2 месяца. Такая сложная система как экономика, не может с первого пинка заработать так как надо, без никаких осложнений. Ожидаю переоценку рынком эффективности спасательных мер по экономике, а также сюрпризов по earnings на этой недели в Америке.
Thursday, April 9, 2009
ETF - RSX
Investor sentiment on RSX is
87% Bullish and 13% Bearish
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?tkr=rsx
Investor sentiment on RSX from ITInvest
70% RTS long – IT Invest forum gurus.. (52 vs 22).
Sector RSX
Industrial Materials
22.04
Energy
37.95
Utilities
11.37
Telecommunication
13.05
Financial Services
9.14
Company Symbol % Assets
Gazprom Neft ADR N/A 5.27
Gazprom OAO (EDR) N/A 8.15
Lukoil Company ADR N/A 9.5
MOBILE TELSYS OJSC MBT
3.98
NK Rosneft' OAO N/A 8.09
Oao Novatek GDR N/A 4.67
Rostelecom ADR N/A 4.25
Sberbank Rossii OAO N/A 5.91
Surgutneftegas OAO (ADR) N/A 7.36
VIMPEL COMMUN VIP
3.89
In the World Bank’s report on Russia, it is estimated that Russia will have a 4.5% contraction for 2009, a drastic change from its previously projected 3% growth back in November. The financial crisis could ultimately create 5.8 million impoverished Russians. The Russian government is forecasting a 2.2% contraction in GDP for the year.
It is thought that unemployment could reach 12% and poverty rates will be at 15.5%.
The World Bank lauded Russia’s anti-crisis program with $85 billion, or 6.7% of its GDP, put into its banking sector, which was able to head off a financial panic.
As follows from materials to meeting of government, Minenergo of Russian FEDERATION suggests to correct investprogrammy coming from the specified prognosis of electro-consumption in a country. A new prognosis is foreseen by the decline of consumption in 2009 on 4,5% with the subsequent getting up in 2010 – on 0,1%, in 2011 – on 1,5%, in 2012 – on 3%. We will remind that the primary variant of investprogramm, made by RAO of «EES of Russia», came from stable growth of consumption of electric power at the level of 4-5% in a year.
In brief:
Economy – inflation from March, 31 for April, 6 was 0,2 %, from the beginning of month – also 0,2 %. For period from the beginning of 2009 inflation attained 5,6 %
Gazprom – the rating agency of Fitch appropriated the eurobonds of gazprom on 400 million swiss francs the expected rating of «BBB»
Bank sector – according to first vice-chairman TSB And. Ulyukaeva, TSB can reduce the rate of refunding «within the limits of month»
Energy – Government of Russian FEDERATION on Thursday will consider a question about the projects of investprogramm of subjects of electroenergy on 2009 and on the planned period 2010 and 2011 years. Now the departments of types discuss adjustment of of a particular branch general chart on a period to 2020 year. Also a government will consider the specified program of anti crises measures on 2009 and will discuss motion of implementation of measures, directed on making healthy of situation in a financial sector and separate industries of economy
Gazprom – the volume of output of eurobonds of company is megascopic from 400 to 500 million swiss francs
Tatneft' is a booty after 1 apt. 2009 went down on 2,3 % to 6,3 million т. of oil. These information fully reflect a situation with the booty of company on the whole. On results 2008, record at oil prices, a company succeeded to save the level of booty at the level of former year (25,8 million т.). In 2009 in the conditions of low oil prices and sharp reduction of demand on power mediums the booty of Tatneft, by our estimations, at the best will attain 25 million т., that supposes its falling on 3 % to the level 2008
YUTK – a net income on RSBU in 2008 made 557 million RUB (against a 1,827 milliard of RUB in 2007, decline in 3,2 of time). Growth of help on 5,6 % to 20,884 milliard of RUB, charges – on 10,4 %, to 15,754 milliard of RUB
YUTK – the board of directors intends to recommend shareholders on annual collection in June to confirm dividends after 2008 in size of a 0,02822 RUB on usual and 0,0573 RUBS on a preference share. On results 2007 YUTK paid 0,0821 RUBS and 0,1879 RUBS accordingly
Key events
10 april
Policy: continuation 4-daily the VII all-russian power forum of "TEK of Russia in XXI age"
Rosneft': «closing» of register of Udmurtnefti before meeting of shareholders' of May, 26
Gas industry is oil: consideration FRONT of matter of company about prices on nefteprodukty
ТНК-SR: consideration FRONT of matter of company about prices on nefteprodukty
MTS: consideration business FRONT in regard to a company
NLMK: examination of claim of company about ineffectiveness of agreement of loan with
a former proprietor Maksi-grupp
Raspadskaya: report after 2008 on MSFO
April, 11
Policy: completion 4-daily the VII all-russian power forum of "TEK of Russia in XXI age"
Gas industry: began the road show placing of eurobonds
Part of market participants is linked turn of domestic indexes with the statement of head of TSB about the possible decline of rates of refunding before long.
87% Bullish and 13% Bearish
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?tkr=rsx
Investor sentiment on RSX from ITInvest
70% RTS long – IT Invest forum gurus.. (52 vs 22).
Sector RSX
Industrial Materials
22.04
Energy
37.95
Utilities
11.37
Telecommunication
13.05
Financial Services
9.14
Company Symbol % Assets
Gazprom Neft ADR N/A 5.27
Gazprom OAO (EDR) N/A 8.15
Lukoil Company ADR N/A 9.5
MOBILE TELSYS OJSC MBT
3.98
NK Rosneft' OAO N/A 8.09
Oao Novatek GDR N/A 4.67
Rostelecom ADR N/A 4.25
Sberbank Rossii OAO N/A 5.91
Surgutneftegas OAO (ADR) N/A 7.36
VIMPEL COMMUN VIP
3.89
In the World Bank’s report on Russia, it is estimated that Russia will have a 4.5% contraction for 2009, a drastic change from its previously projected 3% growth back in November. The financial crisis could ultimately create 5.8 million impoverished Russians. The Russian government is forecasting a 2.2% contraction in GDP for the year.
It is thought that unemployment could reach 12% and poverty rates will be at 15.5%.
The World Bank lauded Russia’s anti-crisis program with $85 billion, or 6.7% of its GDP, put into its banking sector, which was able to head off a financial panic.
As follows from materials to meeting of government, Minenergo of Russian FEDERATION suggests to correct investprogrammy coming from the specified prognosis of electro-consumption in a country. A new prognosis is foreseen by the decline of consumption in 2009 on 4,5% with the subsequent getting up in 2010 – on 0,1%, in 2011 – on 1,5%, in 2012 – on 3%. We will remind that the primary variant of investprogramm, made by RAO of «EES of Russia», came from stable growth of consumption of electric power at the level of 4-5% in a year.
In brief:
Economy – inflation from March, 31 for April, 6 was 0,2 %, from the beginning of month – also 0,2 %. For period from the beginning of 2009 inflation attained 5,6 %
Gazprom – the rating agency of Fitch appropriated the eurobonds of gazprom on 400 million swiss francs the expected rating of «BBB»
Bank sector – according to first vice-chairman TSB And. Ulyukaeva, TSB can reduce the rate of refunding «within the limits of month»
Energy – Government of Russian FEDERATION on Thursday will consider a question about the projects of investprogramm of subjects of electroenergy on 2009 and on the planned period 2010 and 2011 years. Now the departments of types discuss adjustment of of a particular branch general chart on a period to 2020 year. Also a government will consider the specified program of anti crises measures on 2009 and will discuss motion of implementation of measures, directed on making healthy of situation in a financial sector and separate industries of economy
Gazprom – the volume of output of eurobonds of company is megascopic from 400 to 500 million swiss francs
Tatneft' is a booty after 1 apt. 2009 went down on 2,3 % to 6,3 million т. of oil. These information fully reflect a situation with the booty of company on the whole. On results 2008, record at oil prices, a company succeeded to save the level of booty at the level of former year (25,8 million т.). In 2009 in the conditions of low oil prices and sharp reduction of demand on power mediums the booty of Tatneft, by our estimations, at the best will attain 25 million т., that supposes its falling on 3 % to the level 2008
YUTK – a net income on RSBU in 2008 made 557 million RUB (against a 1,827 milliard of RUB in 2007, decline in 3,2 of time). Growth of help on 5,6 % to 20,884 milliard of RUB, charges – on 10,4 %, to 15,754 milliard of RUB
YUTK – the board of directors intends to recommend shareholders on annual collection in June to confirm dividends after 2008 in size of a 0,02822 RUB on usual and 0,0573 RUBS on a preference share. On results 2007 YUTK paid 0,0821 RUBS and 0,1879 RUBS accordingly
Key events
10 april
Policy: continuation 4-daily the VII all-russian power forum of "TEK of Russia in XXI age"
Rosneft': «closing» of register of Udmurtnefti before meeting of shareholders' of May, 26
Gas industry is oil: consideration FRONT of matter of company about prices on nefteprodukty
ТНК-SR: consideration FRONT of matter of company about prices on nefteprodukty
MTS: consideration business FRONT in regard to a company
NLMK: examination of claim of company about ineffectiveness of agreement of loan with
a former proprietor Maksi-grupp
Raspadskaya: report after 2008 on MSFO
April, 11
Policy: completion 4-daily the VII all-russian power forum of "TEK of Russia in XXI age"
Gas industry: began the road show placing of eurobonds
Part of market participants is linked turn of domestic indexes with the statement of head of TSB about the possible decline of rates of refunding before long.
Sunday, April 5, 2009
Схожесть графиков из разных тысячелетий
Заметил что много зарубежных инвесторов и спекулянтов сравнивают графики депрессий и нынешней ситуации.. Подобный график выкладивал на пару постов ниже.. Характер движения всех депрессий очень схожий.. Почему? Да вот наверное срабатывают инстинктивные способы познания человека, а так же эффект самооправдывающегося прогноза.. Что бы действовать в теперешний ситуации, человек пытаеться найти аналогии в сообственном или чужом опыте... Сравнимая тепершнюю ситуацию на рынках с временем великой депресии и действую аналогичным образом, инвесторы восоздают схожую картину времен 1930-ых годов.
Overconfidance или излишняя самоувереность
Данный эффект один из самых опасных в бизнесе, в частности и на финансовых рынках. Человеческий мозг устроен так, что обьективную статистическую информацию он не может адекватно применить относительно себя. Так, например люди зная что 50% браков заканчиваеться разводами, не хотят экстраполировать эту статистику на свой брак. Они не воспринимают вероятность 50% распада своего брака. Так же, трейдеры, имеют свойство чувствовать что они правы были в большем количестве моментов и сделок, чем произошло на самом деле. Эта проблема может решаться путем прикрепления к трейдеру или группе трейдеров риск менеджера. Который во-первых уберет вероятность риска излишними % капитала из-за возможного эмоционального состояний трейдера, во-вторых будет подсчитывать и обьективно оценивать успешность трейдера.
Наука или исскуство? Каждый выбирает для себя
Много кто пытаеться превратить трейдинг (или спекуляции) в науку... На самом деле научный подход довольно сложно применить в трейдинге, а так же эффективность его применения под большим вопросом. Подавляющая часть успешных трейдеров верят в интуицию, основаной на опыте, а так же важную роль отводят инстинктам. Один успешный трейдер расказывает постоянно повторяющуюся ситуацию: "Приходит он с женой в ресторан. Жена его спрашивает, готов ли он заказать ужин. Он не может дать ответа, он не решил. Но точно в тот момент, когда подходит официант, он абсолютно готов и уверен в своем заказе." Этот образ мышления профессионального трейдера. Так как приходить принимать решения в условиях большой неопределенности, всегда есть много факторов за и против и выбрать конкретное решение, суто по научной методологии часто невозможно. Тут то и вступают такие навыки как чутье, интуиция, инстинкты.
Saturday, April 4, 2009
Милое золото
29 марта, когда цена золота на споте была 921 доллар, опубликовал информацию продавать с целью 800-820.. Сейчас цена золота 896 долларов. Стоит на важной зоне поддержки 890-900. Почему произошло движение вниз? Фондовые рынки были оптимистичны, имели место дефляционные настроения, начали ходить слухи о том, что мировые финансовые институты, в частности МВФ, будуть продавать золото для увеличения количества наличных денег. Тоесть, если даже теперь фондовые рынки окунуться в новую волну пессемизма, золото имеет все шансы продолжить свое нисходящее движение. Остаються такие важные факторы как дефляционные ожидания и продажи со стороны финансовых институтов.
Защищаем свои взгляды статистикой
Статистически моя прошлая мысль подтверждаеться вот таким вот постом, одного авторитетного блоггера.
http://quantifiableedges.blogspot.com/
S&P закрылся на самом высоком уровне с начала февраля. Эта новость может звучать позитивно, но с начала 2002-го года, когда рынок торгуеться ниже 200 дневной скользящей средней, имелась сильная тенденция возвращаться вниз, после взбирания на новые хаи. Вот статистика по этой простой системе. Эта система дает сигнал продавать, когда S&P 500 бьет хай за X дней, но все еще находиться под 200-днейвной скользящей средней. Сделка закрываеться, когда получаем закрытие S&P 500 ниже Y-дней скользящей средней.
http://quantifiableedges.blogspot.com/
S&P закрылся на самом высоком уровне с начала февраля. Эта новость может звучать позитивно, но с начала 2002-го года, когда рынок торгуеться ниже 200 дневной скользящей средней, имелась сильная тенденция возвращаться вниз, после взбирания на новые хаи. Вот статистика по этой простой системе. Эта система дает сигнал продавать, когда S&P 500 бьет хай за X дней, но все еще находиться под 200-днейвной скользящей средней. Сделка закрываеться, когда получаем закрытие S&P 500 ниже Y-дней скользящей средней.
Friday, April 3, 2009
All turns around
Прошедшая неделя была чрезвычайно богата на рыночные события. На удивление, она оказалась довольно оптимистичной для инвесторов. ЕЦБ снизил ставки на 0,25%, что меньше прогнозов . (прогноз - снижение на 0,5% до 1%), саммит G20 выявился чрезвычайно конструктивным. Своевременные и опережающие экономические индикаторы выходили позитивными. Только безработица увеличевалась, но это отстающий индикатор, он говорит о проблемах, которые были в прошлом.
Пятничное закрытие индекса S&P - 842,50. И итого за ралли с 9 марта индекс прибавил 24,92 %.
Вот интересная картинка
Как мы видим индекс S&P достиг довольно критичного значения свингового роста. Коррекция вот вот будет. Впринципи, реализовуеться сценарий развития, о котором я писал 1,5 - 2 недели назад. По этому сценарию сейчас должен следовать отскок в район 670-700.
Пока волна оптимизма не захлиснулась, я бы не советовал продавать. Нужно словить первый импульс негатива. Что бы его поймать, важно уже сейчас проанализировать факторы риска, которые могут принести на рынок негативные настроения. Сразу же на мысль попадают проблемы с реализацией плана Гейтнера, увелечение капитала МВФ, банкротство автопроизводителей.. Уже занимаюсь поиском и анализом таких рисков.
Пятничное закрытие индекса S&P - 842,50. И итого за ралли с 9 марта индекс прибавил 24,92 %.
Вот интересная картинка
Как мы видим индекс S&P достиг довольно критичного значения свингового роста. Коррекция вот вот будет. Впринципи, реализовуеться сценарий развития, о котором я писал 1,5 - 2 недели назад. По этому сценарию сейчас должен следовать отскок в район 670-700.
Пока волна оптимизма не захлиснулась, я бы не советовал продавать. Нужно словить первый импульс негатива. Что бы его поймать, важно уже сейчас проанализировать факторы риска, которые могут принести на рынок негативные настроения. Сразу же на мысль попадают проблемы с реализацией плана Гейтнера, увелечение капитала МВФ, банкротство автопроизводителей.. Уже занимаюсь поиском и анализом таких рисков.
Subscribe to:
Posts (Atom)
