Истина есть. Просто всегда отклоняемся от нее. В этом суть жизни. И финансовых рынков.

При фундаментальном анализе рынка мы пытаемся понять объективную экономическую ситуацию и на основе анализа составить некий прогноз. Хотя бы указать направление движения на ближайшую неделю. Но.. Мы забываем о главном.. О том что движение рынков будет расходиться с реальной экономической ситуацией. Если бы рынки двигались объективно относительно экономического анализа, 80% экономистов были бы миллионерами. Нам необходимо построить 2 модели, которые будут иметь двухсторонние связи. И попытаться выяснить как одна модель, будет влиять на другую. То есть как объективная экономическая ситуация будет влиять на субъективную (это есть представление участников рыночного процесса)и наоборот. Сорос называет это явление рефлексивностью. Но.. Так как мы люди, у нас у самих есть проблема познания. Наше представление о реальности будет иметь некоторую дельту отклонения. Наша задача свести эту дельту к минимуму. Вот решением того как это сделать и буду заниматься. Вторая проблема это имея несовершенство понимания познать субъективную реальность рыночного процесса. Это вообще задача с тремя звездочками. А дальше я пока подумаю... )

29 марта. Торговые идеи.

Продавать золото с целью 800-830. Я вижу меньше страха на рынках, дефляционные риски, а так же техническая картина медвежья
AMZN может быть хорошим шортом.. Они поднялись много после хороших Январских ернингов... И сейчас могут пойти вниз вместе с рынком.. AMZN заявил, что будет закрывать некоторые свои направление в этом году, в попытке сократить расходы.
USDJPY и кроссы AUDJPY NZDJPY выглядят хорошими шортами ...31 марта окончание финансового года в Японии, японцы покупают йену....и конечно рынок воспринимает дефляционные риски Японии
Проанализировав зарубежные иследования по финансовому сектору, вижу что его хорошо шортить.. Так же авторитетные экономисты высказываються негативно по плану Гейтнера... Имеем большие риски саммита большой двадцатки на этих выходных.. Многие говорят что этот саммит не будет эффективным .. Сорос говорит что если саммит не приймет конкретных решений, направленных на конкретные действия, то глобальная экономика начнет катиться вниз с новой силой.

Обучение в компании Trader-Investor

«Trader-Investor» , представитель в Украине лидера брокерских услуг на рынке США компании HoldBrothers, обьявляет набор слушателей на курс «Эффективная торговля на американском фондовом рынке». Представляется несколько вариантов обучения в зависимости от Ваших профессиональных целей и амбиций. Так, пройдя обучение в нашей компании, Вы получите все необходимые знания, которые позволят начать карьеру профессионального трейдера. В программе курса будут рассмотрены эффективное применение технического анализа, основы фундаментального, а так же сама механика деятельности старейшей биржы Америки – New York Stock Exchange (NYSE).

www.daytrader.com.ua
Информация по телефону 8 (044) 449 49 79
Наш адрес ул. Маршала Гречка 4, офис 5.

26 марта. Вверх идем мы неспеша.

Торги в США завершились ростом котировок акций благодаря хорошим отчетам компаний Best Buy и ConAgra Foods. Также спала напряженность после того, как был проведен довольно удачный аукцион по размещению казначейских облигаций.
Индекс S&P закрылся ростом на 2,3%
Приведен мой список акций на ближайшее время. Они отобраны по следующим критериям: хорошая плавность движения, четкие уровни поддержки\сопротивления, волатильность меньшая чем у индекса S&P - ALB ARW ASH AVP AVY BKE BKS BMS CBE CCL CMI GPC HOT MHO MHP NOC PII TTC VAL WFR . Данные акции подобраны для торговли по стратегии Александра Герчика.
От сделок практически воздержался сегодня, так как рынок находился в канале и сигналов к трендовому движению не наблюдалось. По S&P пробили поддержку в 826, что есть сигналов к дальнейшему движению в район 850. Взгляд на рынок остается прежним. Движение в район 850 и возврат к 670-700. Катализатором к обратному движению могут стать усугубившееся проблемы с продажей гос облигаций США и Великобритании,переоценка плана Гейтнера.

P.S. Завтра вместе с нашим спектральным аналитиком будем считать какие то моменты в астроциклах. Подсчеты нам дадут время и вероятность рывка конкретной акции вверх или вниз. Я не сильно верю в успешность этого метода, но время покажет. Кстати, блог нашего спектрального аналитика по имени Сергей - lesovikov.livejournal.com

Игрушка - индикатор

Обратимся к одной из самых ироничных тем - поведение толпы на рынке.
Для меня лучшим индикатором валютного рынка в этом году стала реклама о росте или падении курса валюты одного из дилинговых центров. В то время когда евродоллар била хаи, они разместили рекламу о том что пока падает доллар, на этом зарабатуем господа. Эффект долго ждать себя не заставил. Спустя совсем немного времени имели обвал в район 1.20 :-) . И вот, будучи на многолетних низах по евродоллару, дилинговый центр размещает рекламу о том, что доллар растет. Мгновенно имеем рост евродоллара в район 1.36 :-)
А относительно динамики долларгривны... Вот следущая ссылка... Выводы можна сделать самому :-)
http://banki.ua/game.php

P.S. Эффект может сильно отличаться. Так как в паре евродоллар имеем сильно эффективный рынок, где ценообразование максимально приближено к рыночному. А на валютную динамику гривны имеют очень мощное влияние административные рычаги.

25 марта. Отличный день что бы сделать деньги.

Сегодняшний день подарил нам великое множество точек для входа в рынок. Бокового движения почти не наблюдалось. Лишь немножеко передышались во время обеда. Даже не нужно было ити пить чай, что бы не насливать денег в канале в котором рынок перебывает обычно, когда американцы выходят с офисов кушать свои пончики и бургеры. Рост индекса S&P сегодня составил 0,95%. В позитивной траектории нам позволила закрыться хорошая макроэкономическая статистика со штатов. Заказы на товары длительного пользования выросли на 3,4%. Это первый рост заказов за 7 месяцев, после падения этого показателя в январе на 7,3%. Объем продаж новых домов в США вырос в феврале 2009 года на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 337 тыс. единиц. Аналитики ожидали снижения продаж домов в США в феврале до 300.000 единиц.
Но так же в Америке начались проблемы с продажей гос облигаций. В Великобритании размещение вообще не смогли провести, а в США продажи прошли при очень малом спросе. При таких гигантских планах правительства США по вливанию денег в экономику, очень тревожный сигнал. Хотя и план Гейтнера на 90% состоит из денег частных инвесторов, еще 100 млрд правительству нужно найти. Тем более что уже были проведены и планируются вливания более чем на триллион долларов. Кажется эта проблема при усугублении и станет тем катализатором, который сломит первую долгожданную волну оптимизма и вернет рынок в район 670.
Из новостных событий завтрешнего дня, для Америки стоит отметить выход данных по безработице в 14-30 по Киевскому времени, тоесть еще до открытия рынка.

P.S. Предыдущий пост говорит о том, что я чувствую после сегодняшнего торгового дня. :-)

Надежда. Советы. Жизнь.

"Почему все устроено так, что эта жизнь, где все кажутся такими несчастными, не прекращается? Что заставляет ее двигаться все дальше, дальше и дальше, хоть все вокруг так несчастливы? В чем секрет?"
Итак поэт вопрошает небо: "В чем секрет жизни? Почему она продолжается?" И с небес раздался голос: "Причиной тому - надежда!" И полилась с небес песенка Gloria Gaynor - I will survive . :-)
Человек при ошибки, неудаче всегда возлаживает вину на какой то обьект. Тема советов при трейдинге, всегда актуальна, как и сама жизнь. Все таки человек наверное не благодарная сволочь. У него есть такая особенность - хорошее забывать быстро, а плохое помнить всю жизнь. Еще великий любовник и пьяница Джесси Ливермор, но гениальный спекулянт, считал сколько ему стоили чужие советы. За бесплатный совет от какого то умника он отдавал рынку миллионы. И так.. Если мы проиграли мы ищем виноватого.. Понимаем что воспользовались чужим советом и вот.. Аля ап.. Советчик то наш виноват.. Ай ай ай!Мы его запомнили! И вот мы выиграли на рынке! Разгромили впух и прах. О да, мы Боги! А? Что кто то подсказал включить нам в портфель вон ту и ту акцию? Кто то остановил нас от эмоционального проиграша? О нет..мы не помним...
Где же эта грань? Как отличить плохой совет от хорошего? Слушать ли их вообще? Это все риторические вопросы, как и сама жизнь. Жизнь - надежда :-)

Экономика и счастье

Наверное каждый задавался таким вопросом: "Экономика развивается, научный прогресс, но тем не менее люди не становятся более счастливыми. Так для чего эта гонка?"
Интересно на эту тему написано в этой статье http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=331461 .

Снежное 24 марта. Итоги.

Весь сегодняшний день можно описать несколькими предложениями "Торги в США завершились снижением котировок акций после ралли в понедельник. Глава ФРС США Бен Бернанки и министр финансов Тимоти Гейтнер заявили о необходимости ужесточения регулирования деятельности финансовых компаний." Виду отсутствия важных экономический событий и после бурного роста понедельника рынок находился в раздумьях. Мне было очень приятно торговать первую половину дня. Хоть и наблюдалось боковое движение, но в канале индекс S&P ходил ровными свечами с длинными сериями свеч одинакового цвета. После обеда рынок S&P подергался, выбив немало стопов со "слабых" трейдеров. Последнее время я склоняюсь к торговле акциями, которые менее волатильны чем сам индекс S&P. Такая тактика позволяет отслеживать ложные движения акции с индексом S&P постоянно сравнивая их корреляцию. Соответственно количество напрасно выбитых стопов резко уменьшается. Падение индекса S&P составило 2%.

Мой взгляд на рынок остается прежним. Нынешняя волна оптимизма должна нащупать точку сопротивления в районе 850 по S&P. Индекс закрылся на цифре 806,25, которая является 50% по разметке Фибо уровней за волну 2009 года. Завтра прямо с этого уровня вероятен дальнейший рост к 850. Драйв рынку могут задать выход индикатора количества купленных товаров долгосрочного пользования, данные по первичному рынку жилья, заявления чиновников ФРС. Данные по количеству купленных товаров долгосрочного пользования покажут насколько Американцы обеднели за время кризиса. Чем беднее люди, тем менее они склонны думать о будущем. Данные по первичному рынку жилья как всегда актуальны, так как проблемы этой отрасли изначально и разожгли кризис. Соответственно любая стабилизация индикатора, будет говорить о том, что мы потихоньку нащупали дно кризиса. Заявления чиновников ФРС как всегда может быть неожиданным и реакция рынка будет зависить от субъективного мнения толпы. Незабываем что мы должны вернуться еще раз в район 670 по S&P. Это возвращение как раз может быть сделано, после того как толпа переоценит свое мнение о плане Гейтнера по спасению финансового сектора временно на негативное. Сейчас весы на позитивном отношении. 2 нобелевских лаурята по экономике позитивно оценивают план, один - негативно. Вот такой вот простой индикатор. Ждем пока один из них поменяет свое мнение на негативное :-))) .

Один любопытный факт для раздумий "В банке рекомендуют обратиться к истории и напоминают, что после падения рынка в 1937 году на 50% был зафиксирован рост, который начался в марте 1938, составил 60% и завершился в ноябре."

P.S. Наш спектральный аналитик или по простому астролог говорит что завтра какой то особенный день лунного календаря и лучше всего не торговать :-)

23.03 - день закончен. Что имеем?

После очередного неудачного дня хочется опять говорить о том что рынки эффективны, теория случайного блуждания цен верна и тому подобные вещи. Прошлые успехи кажутся случайными, успехи других так же случайными и кратковременными. Долгосрочные успехи рыночных гуру мошенничеством и ложью.
А потом начинаешь оценивать уровень профессионализма с которым ты отнеся к сегодняшнему торговому дню. Все потихоньку становиться на свои места.
S&P за сегодняшний день прибавил 7,02%
Причиной столь серьезного роста стали очередные заявления правительства о спасении банковского сектора, путем выкупа токсичных активов. Так же оптимизма прибавили выход данных по недвижимости лучше прогнозных. Таким образом сегодняшний день принес позитив в две самые проблемные отрасли экономики США - финансовый сектор и недвижимость.
Насчет вчерашних рекомендаций.
Продажи были сделаны после бурного роста S&P в начале рынка к отметке в 800 пунктов.
NFX - зафиксирован убыток. Акция пробила верхнюю границу канала 25,00.
TLM - бумага осталась висеть на последующие дни. Даже сейчас ее продажа выглядит перспективной, так как она находиться у самых хайов канала.
TTEC - сделки не осуществлялись. Все таки акция недостаточно ликвидная.

Завтра с нетерпением ожидаем что же нам скажет господин Бернанке, пресс-конференция которого начинается в 16-00 по Киевскому времени. До конца речи Бернанке просьба не торговать. Лучше деньги выслать мне :-) Как я уже писал раньше резких разворотов глобальных трендов в природе не существует. Я все еще ожидаю возвращение S&P в район 670. Следующее сопротивление - отметка 850. Стало заметно что мы уже прошли дно экономического кризиса. У Киевских предпринимателей улучшилось настроение, поднялась ихняя активность. Индекс ПФТС застыл. Все кто хотел выйти уже давно вышел. Теперь могут только войти . :-) Так что еще разок на 670 по S&P и в глобальный большой вкусный рост! Но завтра наверняка будет рост S&P. Бородатый Бен должен зарядить рынки позитивной энергией.. Ну чем же он не Кашпировский :-)
С уважением, Артем Д.
Всем по миллиону завтра!

Аналитика для торговли 23.03.2009

Пятницу американские фондовые индексы закрылись в минус. S&P 500 успешно отбился от уровня 800. Так вот закончилась первая после лета волна оптимизма. Ну а чему удивляться? Не можем же мы с ходу взять и начать расти. Нужно хотя бы разворотную фигуру нарисовать. Например двое дно. Теперь мы опять должны вернуться в район 670 по S&P. Следовательно всю последующую неделю я ожидаю падение фондовых индексов.
Из новостных событий понедельника стоит отметить лишь выход в 16-00 по Киевскому времени данных о недвижимости. Но вряд ли данная новость станет серьезным драйвером завтрашнего рынка.
Что будем торговать завтра?
Подобраны акции, которые ходят в жестком канале и сейчас находятся у верхней границы канала.
NFX 25,37 - 15,4
TLM 11,76 - 8
PCZ 26,9 - 15,82
SMH 19,36 - 16
TTEC 10,3 - 7,25
SLT 6,79 - 4
LXU 9,63 - 6,62

Насчет конкретных рекомендаций. Потенциальные цели по профиту у нижних границ канала, которые указаны выше. Возможно более ранняя фиксация.
Лучшей кажется сделка по продаже NFX по пробитию уровня 23,00 . Стоп лосс чуть выше 23,00 (выше базы из пятиминутных свечей, которая должна сформироваться при более близком подходе к уровню)
TLM - продажа с открытия рынка, sl 10,71
TTEC - продажа с открытия рынка, sl 9,95
В двух последних случаях, при входе на открытии рынка будьте крайне осторожны. Входить только лимитником. А лучше подождать минут 20 торговли, а уже потом заходить в сделки.