Tuesday, July 28, 2009

Дэйтрейдерам посвящается. :-) Как думаете, в этом, есть какой то смысл?

С началом гибридного маркета и увеличением объема программного высокочастотного трейдинга, шансы вижить обычному «ручному» дэйтрейдеру стали уменьшаться. Сейчас половина объема на американских фондовых рынках наторговывается программами для высокочастотного трейдинга. Так Доктор Брет, который консультирует великое множество трейдеров, трейдинг десков, хедж фондов, говорит что видит явный перевес в успешности свинг трейдеров над дэйтрейдерами. Учитель многих, Алекс Герчик, так же говорит что сейчас 90% денег он делает на свинговой торговли. Вывод – шансы зарабатывать свингами гораздо выше 
Пил очередную чашку чаю и в голову стрельнула довольно странная идея. Стратегия доступна только для людей с хорошим Buying Power, который даст возможность формировать баскет и кроме этого покупать контракты на мини фьючерс S&P. Идея маркет нейтрал стратегии для свинг торговли. То есть задача на даунтренде выбрать бумаги слабее рынка и зашортить их в хороших точках, при этом постепенно покупая мини контракты на S&P фьючерс для баланса лонгов и шортов. Противоположное делать на аптренде. При этом, отобранные бумаги должны иметь довольно сильную корелляцию с рынком. Балансировать, то есть уравнивать лонги и шорты будем с помощью коэффициента бета. Бета, если по-простому – что-то вроде меры волатильности. Если бета больше единицы, бумага волатильнее рынка, соответственно и наоборот. Баланс, когда в лонгах денежная сумма всех позиций умноженная на бету = денежной позиции в шортах умноженной на бету. Баскет, придется делать довольно широкий, что бы не допустить ошибки с расчетом волатильности. В чем смысл? В том, что чаще легче определить силу\слабость бумаги, чем направление движения рынка. Как думаете? С этого может, что-то получиться? Может мои слова кого- то вдохновили на другую идею?

No comments: